Stratégie de scalping intraday basée sur la volatilité simple

CHANGER SA VISION SUR LE LEVIER ET LES PETITS COMPTES (Juillet 2019).

Anonim

Voici un test de stratégie de scalping intraday basé sur la volatilité basée sur le langage simple basé sur la volatilité dans des barres de 1 min de ES mini futures (marchés américains) avec un ratio gagnant de 76%. Easy Language prend en charge les logiciels Tradestation et Multicharts.

Code Easylangage pour la stratégie de scaling ES

À propos du créateur de l'indicateur

Le Dr Jonathan Kinlay est responsable du trading quantitatif chez Systematic Strategies, LLC, un hedge fund systématique qui déploie des stratégies de trading à haute fréquence en utilisant des algorithmes basés sur les nouvelles.

Le créateur divise la volatilité en volatilité haussière et en volatilité baissière en utilisant True Range.

Volatilité longue: Profit cible = 8 ticks, Stop Loss = 2 ticks
Volatilité courte: Profit Target = 2 ticks, Stop Loss = 30 ticks

Règles d'achat / vente

LONG VOLATILITÉ
Si à l'enversVolatilityForecast> upperVolThrehold, acheter sur le marché avec PT large et serré ST (marché long, volatilité longue)
En cas de baisseVolatilityForecast> upperVolThrehold, vendre au marché avec PT large et ST serré (marché court, volatilité longue)

VOLATILITÉ COURTE
Si à la hausseVolatilityForecast <lowerVolThrehold, vendre à la demande sur une limite avec PT serré et large ST (marché court, volatilité courte) Si downVolatilityForecast <lowerVolThrehold, acheter à l'offre sur une limite avec PT serré et large ST (marché long, volatilité courte) PT représente l'étiquette de profit et SL représente la cible d'arrêt. Je ne vais pas en dire plus sur cette stratégie, car son site explique comment créer une stratégie de scalping basée sur la volatilité beaucoup plus que ce que je pourrais expliquer ici.

Backtesting sur la barre ES-Mini de 1 min de 2000 à 2014

La stratégie comprend des frais et commissions de 3 $ par contrat, ou 6 $ pour deux jambes.

Courbe d'équité

Comme vous pouvez le voir, la stratégie produit une courbe ascendante et ascendante, dont la pente augmente nettement pendant la période de volatilité élevée du marché en 2008. Les bénéfices nets après commissions pour un seul contrat ES s'élèvent à 243 000 $ (3, 42 $ par contrat). un taux de victoire de 76% et un facteur de profit de 1, 24.